загальні положення
Плюси торгових роботів
Мінуси торгових роботів
Матеріали по темі
Торговий робот - це програма, яка містить алгоритм аналізу ринку і може виставляти заявки, а також здійснювати операції , Виконуючи ці функції за трейдера по заздалегідь запрограмованої торговельній системі . До найбільш поширених торгових терміналів можуть підключатися роботи - зовнішні модулі, що управляють торгової програмою. Роботи для біржової торгівлі вже давно застосовуються як приватними інвесторами, так і професійними учасниками. Саме по собі наявність торгового робота ще не гарантує стабільно прибуткових результатів. Саме тому у такого методу торгівлі є як свої шанувальники, так і противники - комерсанти, які віддають перевагу торгувати по-старому, вручну.
загальні положення
Перш за все, варто сказати, що трейдер повинен не торгуватиме безсистемно, а відповідно до певною стратегією. Причому ринок постійно змінюється, і торгова система повинна коректуватися слідом за ним. Ці зміни можуть бути як глобальними (кореляції активів, реакції на певну статистику і так далі), так і мінімальними (підстроювання до волатильності, реакція на рівні, характер пробою / відбою і так далі). Причому мікрозміни можуть накопичуватися, внаслідок чого торгова система, яка працювала раніше, може перестати приносити колишню прибуток. Так що і торговельній системі, і торговому роботу потрібно постійно «підкручувати гайки».
Мал. 1. Зміни макропараметрах ринку на прикладі різних кореляцій індексів ММВБ і РТС
Але слід пам'ятати, що жодна програма ніколи повністю не замінить трейдера . Не можна посадити робота за торги, а самому піти відпочивати. Так, робот може полегшити рутинну роботу, але трейдер повинен продовжувати аналізувати ринок (нехай і з меншою інтенсивністю), виявляючи його мікрозміни і пріоритети.
Варто зазначити, що згадка торгового робота у багатьох трейдерів викликає асоціацію з скальпинга , Але це не зовсім вірно. Так, скальперскіх роботів дуже багато, але торгового робота можна використовувати на різних інструментах і тайм-фреймах, так як в алгоритм можна записати різні методи торгівлі.
Плюси торгових роботів
Чітке дотримання системі. Торговий робот не може пропустити угоду або піддатися емоціям. Торговий робот слід закладеному алгоритму протягом всього часу, коли він запущений. А це, в свою чергу, дозволяє зняти навантаження з трейдера.
Можливість швидко аналізувати дані. Торговий робот - це комп'ютерна програма, а комп'ютери в наші дні стають все швидше і швидше. Якщо ваша система передбачає або обробку великих обсягів інформації в короткий проміжок часу, або вчинення дуже швидких угод, торговий робот здатний допомогти в цьому. Скажімо, при торгівлі з застосуванням тикових графіків і швидким поданням заявок в склянці здійснювати ручний трейдинг складно і утомливо.
Мал. 2. Тиковий графік ф'ючерсу на індекс РТС
Одночасна торгівля декількома інструментами. Якщо є система або ряд систем, здатних давати прибуток на декількох біржових активах, то робот може бути корисним. Вручну одночасно аналізувати кілька інструментів складно. Якщо сигнали починають надходити одночасно, деякі з них можна пропустити або взагалі заплутатися. А робот зможе здійснювати операції по будь-якій кількості заданих активів.
Можливість реалізації супутніх торгових систем. Іноді, торгуючи по своїй системі, трейдер розуміє, що в вечірню сесію або на інших активах надійдуть додаткові цікаві торгові сигнали - досить прості, але, на жаль, рідкісні, що не дозволяють використовувати стратегію в якості основної. В цьому випадку подібного роду системи можна використовувати в якості роботів в парі з основною торгівлею.
Мінуси торгових роботів
Складність обробки новин і фундаментальних даних. Торгові роботи погано працюють в новинному трейдингу і не завжди коректно сприймають фундаментальні показники , Оскільки для цього їм доводиться аналізувати зовнішні джерела. В принципі, робота можна змусити аналізувати зовнішні дані, але саме аналіз подібного роду систем викликає певні складнощі. Можна сказати, що новина або будь-який зовнішній подразник все одно знаходить своє технічне відображення на графіку інструменту, але розуміння причини виникнення цього технічного «слідства» може зробити торгівлю більш ефективною.
Некоректна робота при мікрозмін ринку. Якщо ваш робот добре торгує, скажімо, в трендовом ринку або під час високої волатильності, то при вступі в фазу боковика (наприклад, влітку 2016) може давати осідання. Щоб уникнути подібних ситуацій потрібно весь час підлаштовувати робота до постійно мінливих умов. Причому роботу необхідні елементи не тільки прийняття торгових рішень, але і ризик-, і мані-менеджменту. Якщо робот починає здійснювати серію збиткових угод або досягає певної просадки, потрібно скористатися механізмом автоматичного вимкнення (переважно вибирати роботів з цією функцією). Так у трейдера з'явиться час на аналіз змінених ринкових умов.
Мал. 3. Приклад зниження волатильності на ф'ючерс на індекс РТС влітку 2016 року
Не до кінця відомі механізми роботи. На жаль, трейдер - не завжди хороший програміст, а програміст - не завжди хороший трейдер. Справа в тому, що при створенні робота програміст не завжди коректно розуміє завдання трейдера, і результат може виявитися незадовільним. Крім того, багато роботи будуються за допомогою заздалегідь написаних бібліотек, механізм і принцип дії яких також не завжди відомий до кінця.
Неясні алгоритми. Гіпертрофований варіант попереднього мінуса. Біржові роботи для приватних інвесторів часто пропонуються в формі «чорних ящиків» - програм з незрозумілими алгоритмами. Багато починаючі трейдери, мріючи отримати готового робота, купують подібні «грошові машини». Ці програми можуть працювати, але після змін ринкових умов (які в будь-якому випадку відбудуться) перестають приносити прибуток. І це цілком логічно. Але поки трейдер усвідомлює, що сталося, він встигне повернути ринку зароблене, причому сторицею.
Більш грамотним рішенням стане підключення послуг проходження модельним портфелям. Другий оптимальний варіант - довірче управління в великої брокерської компанії, якщо немає часу на аналіз ринку. Третій - спільна робота з Особистим брокером, якщо є бажання навчитися прибутково торгувати і адаптуватися до ринкових змін. Причому для новачків якраз останній варіант є найкращим.
висновок
Потрібно розуміти, що біржові роботи - лише алгоритми, які вимагають уваги до себе і до ринку в цілому, нехай і в менших масштабах. Безсумнівно, від роботів є користь, але тільки в тому випадку, якщо ви розумієте механізми їх роботи, а «всередині робота» є добре продумана торгова система.
Матеріали по темі:
Безкоштовний вебінар « Як створити свою торговельну систему на біржі »
Докладний відеокурс « Академія успішного трейдингу 2.0 »
22.02.2017